Просмотр статьи


Номер журнала: 2011.2

Заголовок статьи: Применение теоретико-информационных методов прогнозирования к анализу геофизических и экономических данных

Резюме

В статье описывается и экспериментально исследуется метод прогнозирования стационарных и эргодических процессов, основанный на универсальной мере. На примере прогнозирования геофизических и экономических данных показывается, что точность полученных таким образом результатов может быть выше, чем у известных методов.

Авторы

П. А. Приставка

Библиография

1. De Gooijer J.G., Hyndman R.J. 25 years of time series forecasting // International Journal of Forecasting. 2006. V. 22, № 3. P. 443-473
2. Фитингоф Б. М Оптимальное кодирование при неизвестной и меняющейся статистике сообщений // Проблемы передачи информации. 1966. Т. 2, № 2. С. 3-11.
3. Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия “количество информации” // Проблемы передачи информации. 1965. Т. 1, № 1, P. 3-11.
4. Рябко Б. Я. Дважды универсальное кодирование // Проблемы передачи информации. 1984. Т. 20, № 3. С. 24-28.
5. Rissanen J. Universal coding, information, prediction, and estimation // IEEE Transactions on Information Theory. 1984. V. 30, № 4. P. 629-636.
6. Рябко Б. Я. Прогноз случайных последовательностей и универсальное кодирование // Проблемы передачи информации. 1988. Т. 24, № 2. P. 3-14.
7. Ryabko B., Astola J. Universal codes as a basis for time series testing // Statistical Methodol-ogy. 2006. V. 3, № 4, P. 375-397.
8. Ryabko B. Compression-based methods for nonparametric prediction and estimation of some characteristics of time series // IEEE Transactions on Information Theory. 2009. V. 55, № 9. P. 4309-4315.
9. Ryabko B., Monarev V. Using information theory approach to randomness testing // Journal of Statistical Planning and Inference. 2005. V. 133, № 1. P. 95-110.
10. Krichevsky R. Universal Compression and Retrival. Springer, 1 edition, 1994. 236 p.
11. Ryabko B. Applications of Universal Source Coding to Statistical Analysis of Time Series. In: Isaac Woungang et al. (Eds.), Selected Topics in Information and Coding Theory, World Scien-tific Publishing, 2010. P. 289 - 338.
12. Приставка П., Экспериментальное исследование метода прогнозирования, основанного на универсальных кодах // Вестник СибГУТИ. 2010. № 4. С. 26-35.
13. British Oceanographic Data Centre. UK National Tide Gauge Network. [Электронный ре-сурс]. URL : https://www.bodc.ac.uk/data/onlinedelivery/ntslf/ (дата обра-щения: 05.04.2011).
14. FXHISTORICALDATA.COM [Электронный ресурс]. URL: http://www.fx-historicaldata.com/ (дата обращения: 05.04.2011).

Ключевые слова

временны́е ряды, непараметрические методы, универсальная мера, универсальное кодирование, уровень моря, кросс-курсы.

Скачать полный текст