Просмотр статьи


Номер журнала: 2014.1

Заголовок статьи: Оценка реалистичности и р-квантильные характеристики решений в условиях частичной неопределённости и риска

Резюме

Даётся расширенное понятие p-квантильной оценки, охватывающее дискретные случайные и нечёткие величины. На его основе выполнено обобщение известных критериев выбора в условиях неопределённости и риска, позволяющее учитывать вероятности состояний природы и оценки реалистичности показателей, связанных с рассматриваемыми решениями. Приводятся математические модели, алгоритмы и информационные технологии, основанные на предложенных критериях.

Авторы

А.С. Кузнецов

Библиография

1. Savage L.J. The theory of statistical decision // J. Amer. Statist. Assoc., 1951, vol. 46, № 1,
pp. 55-67.
2. Hurwicz L. Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance // Colwes commission pa-pers, 1951, № 370.
3. Лабскер Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения. – М.: КноРус, 2008. – 742 с.
4. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / 4-е издание. – М.: Дрофа, 2006. – 206 с.
5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2007 . – 912 с.
6. Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечётких и размытых данных. Fuzzy-технологии. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 352 с.
7. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С. Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин.¬ – М.: Наука, 1985. – 640 с.
8. Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. – М.: Сов. радио, 1979. – 392 с.
9. Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 525 с.
10. Кузнецов А.С. Моделирование и анализ производственных ситуаций. – Новосибирск: Наука, 1996. – 132 с.
11. Береснев В.Л., Гимади Э.Х., Дементьев В.Т. Экстремальные задачи стандартизации. –
Новосибирск: Наука, 1978. – 335 с.
12. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 304 с.
13. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. –
М.: Наука, 1965. – 458 с.
14. Кузнецов А.С. Гибкая технология оценки альтернатив в случае сложных критериев // Вестник СибГУТИ, 2012, № 1. – С. 15-24.

Ключевые слова

частичная неопределённость, риск, решение, оценка реалистичности, квантиль, критерий, задача динамического программирования, алгоритм выбора.

Скачать полный текст