Просмотр статьи


Номер журнала: 2014.3

Заголовок статьи: Прогнозирование многомерных временны́х рядов

Резюме

В данной работе предложен новый подход к решению задачи прогнозирования временны́х рядов. Данный подход основан на принципе многомерного прогнозирования коррелирующих между собой временны́х рядов и позволяет учесть взаимное влияние и существующие взаимосвязи между двумя и более рядами. Показано теоретическое и практическое обоснование предложенного подхода, а также приведены экспериментальные результаты прогнозирования непрерывных экономических временны́х рядов, таких как цены на топливо США, внутренний валовый продукт США, индексы промышленных и потребительских цен, курсы Bitcoin. Также проведено исследование эффективности данных методов и способы выбора эффективных параметров работы для выбранных методов.

Авторы

А.С. Лысяк, Б.Я. Рябко

Библиография

1. Bontempi G. Local Learning Techniques for Modeling, Prediction and Control. Ph.d., IRID-IA-Universit de Libre de Bruxelles, BELGIUM, 1999.
2. Ahmed N. An empirical comparison of machine learning models for time series forecasting // Econometric Reviews. 2010,Vol. 29, Issue 5-6. P. 594-621.
3. Palit A. K., Popovic D. Computational Intelligence in Time Series Forecasting: Theory and Engineering Applications (Advances in Industrial Control). Springer-Verlag New York: Se-caucus, NJ, USA, 2005.
4. Zhang G., Patuwo B. E., Michael Y. H. Forecasting with articial neural networks: The state of the art // International Journal of Forecasting. 1998. Vol. 14, Issue 1. P. 35-62.
5. Приставка П.А. Экспериментальное исследование метода прогнозирования, основанного на универсальных кодах // Вестник СибГУТИ, 2010. №4, C. 26-35.
6. А.С. Лысяк, Б.Я. Рябко. Методы прогнозирования временны́х рядов с большим алфавитом на основе универсальной меры и деревьев принятия решений. Вычислительные технологии Т. 19, №2, 2014, с. 75-92.
7. B. Ryabko. Compression-Based Methods for Nonparametric Prediction and Estimation of Some Characteristics of Time Series. // IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 55, № 9, 2009. P. 4309-4315.
8. Рябко Б.Я. Прогнозирование случайных последовательностей и универсальное кодирование. // Проблемы передачи информации. 1988. №24. C.3-14.
9. Рябко Б. Я. Дважды универсальное кодирование // Проблемы передачи информации. 1984. Т. 20, № 3. С. 24-28.
10. Cheng H. et al. Multistep-ahead time series prediction // Lecture Notes in Computer Science. 2006. V. 3918. P. 765-774.
11. Рябко Б., Монарёв В. Экспериментальное исследование методов прогнозирования, основанных на алгоритмах сжатия данных // Проблемы передачи информации. 2005. C. 65-69.
12. Nevill-Manning C.G., Witten I.H., Paynter G.W. Lexically-generated subject hierarchies for browsing large collections // International Journal of Digital Libraries. 1999. Vol. 2, Issue 3. P. 111-123.
13. Nevill-Manning C.G., Witten I.H. Identifying. Hierarchical Structure in Sequences: A linear-time algorithm // Journal of Artificial Intelligence Research. 1997. Vol. 7. P. 67-82.
14. Poskitt D.S., Tremayne A.R. The selection and use of linear and bilinear time series models // International Journal of Forecasting. 1986. Vol. 2, Issue 1. P. 101-114.
15. Tong H. Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press, 1990.
16. Tong H. Threshold models in Nonlinear Time Series Analysis. Springer Verlag, Berlin, 1983.
17. Tong H., Lim K. S. Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data //. Journal of the Royal Statistical. Series B (Methodological). 1980. Vol. 42, Issue 3. P. 245-292.
18. Engle R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of Unit-ed Kingdom // Econometrica. 1982. Vol. 50. Issue 4. P. 987-1007.
19. Clements M.P. et al. Forecasting economic and financial time-series with non-linear models // International Journal of Forecasting. 2004. Vol. 20.Issue 2. P. 169-183.
20. Krichevsky R. Universal Compression and Retrival. Kluver Academic Publishers, 1993.

Ключевые слова

прогнозирование, многомерное прогнозирование, временны́е ряды, R-метод, экономические ряды.

Скачать полный текст