sibsutisВестник СибГУТИThe Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science1998-6920СибГУТИsibsutis-433Research ArticleСтатьиОценка реалистичности и p-квантильные характеристики решений в условиях частичной неопределённости и рискаRealistic estimation and p-quantile characteristics of decisions under partial uncertainty and risk circumstancesКузнецовА. С.KuznetsovA. ..AS_Kuznetsov@ngs.ruСибГУТИRussian Federation201426102022011423Copyright © Кузнецов А.С., 20222022Кузнецов А.С.Kuznetsov A...Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/433

Даётся расширенное понятие p- квантильной оценки, охватывающее дискретные случайные и нечёткие величины. На его основе выполнено обобщение известных критериев выбора в условиях неопределённости и риска, позволяющее учитывать вероятности состояний природы и оценки реалистичности показателей, связанных с рассматриваемыми решениями. Приводятся математические модели, алгоритмы и информационные технологии, основанные на предложенных критериях.

In this article, an extended notion of p-quantile estimation covering discrete random and fuzzy quantities is presented. On its basis, generalization of known criteria of choice under uncertainty and risk, taking into account probabilities of environment and realistic estimation indicators, is made. Mathematical models, algorithms and information technologies based on the proposed criteria are presented.

частичная неопределённостьрискрешениеоценка реалистичностиквантилькритерийзадача динамического программированияалгоритм выбораpartial uncertaintyrisksolutionrealistic estimationquantilecriteriondynamic programming problemselecting algorithmReferencesSavage L.J. The theory of statistical decision // J. Amer. Statist. Assoc., 1951, vol. 46, № 1, pp. 55-67.Savage L.J. The theory of statistical decision // J. Amer. Statist. Assoc., 1951, vol. 46, № 1, pp. 55-67.Hurwicz L. Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance // Colwes commission papers, 1951, № 370.Hurwicz L. Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance // Colwes commission papers, 1951, № 370.Лабскер Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения. - М.: КноРус, 2008. - 742 с.Лабскер Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения. - М.: КноРус, 2008. - 742 с.Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / 4-е издание. - М.: Дрофа, 2006. - 206 с.Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / 4-е издание. - М.: Дрофа, 2006. - 206 с.Таха Х.А. Введение в исследование операций. - М.: Вильямс, 2007. - 912 с.Таха Х.А. Введение в исследование операций. - М.: Вильямс, 2007. - 912 с.Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечётких и размытых данных. Fuzzy-технологии. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 352 с.Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечётких и размытых данных. Fuzzy-технологии. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 352 с.Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С. Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин.- М.: Наука, 1985. - 640 с.Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С. Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин.- М.: Наука, 1985. - 640 с.Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. - М.: Сов. радио, 1979. - 392 с.Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. - М.: Сов. радио, 1979. - 392 с.Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 525 с.Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 525 с.Кузнецов А.С. Моделирование и анализ производственных ситуаций. - Новосибирск: Наука, 1996. - 132 с.Кузнецов А.С. Моделирование и анализ производственных ситуаций. - Новосибирск: Наука, 1996. - 132 с.Береснев В.Л., Гимади Э.Х., Дементьев В.Т. Экстремальные задачи стандартизации. - Новосибирск: Наука, 1978. - 335 с.Береснев В.Л., Гимади Э.Х., Дементьев В.Т. Экстремальные задачи стандартизации. - Новосибирск: Наука, 1978. - 335 с.Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 304 с.Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 304 с.Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. - М.: Наука, 1965. - 458 с.Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. - М.: Наука, 1965. - 458 с.Кузнецов А.С. Гибкая технология оценки альтернатив в случае сложных критериев // Вестник СибГУТИ, 2012, № 1. - С. 15-24.Кузнецов А.С. Гибкая технология оценки альтернатив в случае сложных критериев // Вестник СибГУТИ, 2012, № 1. - С. 15-24.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.