Анализ существующих методов формирования инвестиционного портфеля организации

Abstract

Задача формирования инвестиционного портфеля, состоящего из реальных активов, может быть реализована с помощью экономико-математических моделей.
Существующие модели дают возможность описать множество так называемых эффективных портфелей и далее выбрать портфель с максимальным доходом при ограничениях на риск или минимизировать риск портфеля при заданной доходности. Идеальной для инвестора является ситуация формирования портфеля максимальной доходности и минимального риска.
Модели формирования инвестиционного портфеля представлены двумя большими классами: однокритериальные и многокритериальные модели.