Preview

Вестник СибГУТИ

Расширенный поиск

Оценка реалистичности и p-квантильные характеристики решений в условиях частичной неопределённости и риска

Аннотация

Даётся расширенное понятие p- квантильной оценки, охватывающее дискретные случайные и нечёткие величины. На его основе выполнено обобщение известных критериев выбора в условиях неопределённости и риска, позволяющее учитывать вероятности состояний природы и оценки реалистичности показателей, связанных с рассматриваемыми решениями. Приводятся математические модели, алгоритмы и информационные технологии, основанные на предложенных критериях.

Об авторе

А. С. Кузнецов
СибГУТИ
Россия


Список литературы

1. Savage L.J. The theory of statistical decision // J. Amer. Statist. Assoc., 1951, vol. 46, № 1, pp. 55-67.

2. Hurwicz L. Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance // Colwes commission papers, 1951, № 370.

3. Лабскер Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения. - М.: КноРус, 2008. - 742 с.

4. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / 4-е издание. - М.: Дрофа, 2006. - 206 с.

5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. - М.: Вильямс, 2007. - 912 с.

6. Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечётких и размытых данных. Fuzzy-технологии. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 352 с.

7. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В.С. Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин.- М.: Наука, 1985. - 640 с.

8. Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. - М.: Сов. радио, 1979. - 392 с.

9. Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 525 с.

10. Кузнецов А.С. Моделирование и анализ производственных ситуаций. - Новосибирск: Наука, 1996. - 132 с.

11. Береснев В.Л., Гимади Э.Х., Дементьев В.Т. Экстремальные задачи стандартизации. - Новосибирск: Наука, 1978. - 335 с.

12. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 304 с.

13. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. - М.: Наука, 1965. - 458 с.

14. Кузнецов А.С. Гибкая технология оценки альтернатив в случае сложных критериев // Вестник СибГУТИ, 2012, № 1. - С. 15-24.


Рецензия

Для цитирования:


Кузнецов А.С. Оценка реалистичности и p-квантильные характеристики решений в условиях частичной неопределённости и риска. Вестник СибГУТИ. 2014;(1):14-23.

For citation:


Kuznetsov A... Realistic estimation and p-quantile characteristics of decisions under partial uncertainty and risk circumstances. The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science. 2014;(1):14-23. (In Russ.)

Просмотров: 169


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-6920 (Print)